Indeks arah rata-rata atau Average directional index (ADX) atau lengkapnya average directional movement index, dikembangkan pada tahun 1978 oleh J. Welles Wilder sebagai indikator kekuatan tren dalam serangkaian harga instrumen keuangan.[1] ADX telah menjadi indikator yang digunakan secara luas oleh para analis teknikal, dan disediakan sebagai standar dalam koleksi indikator yang ditawarkan oleh berbagai platform perdagangan.
Perhitungan
suntingADX adalah kombinasi dari dua indikator lain yang dikembangkan oleh Wilder, yaitu indikator arah positif (disingkat +DI) dan indikator arah negatif (-DI).[2]
ADX menggabungkan kedua indikator tersebut dan memperhalus hasilnya dengan smoothed moving average.
Untuk menghitung +DI dan -DI, dibutuhkan data harga yang terdiri dari harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan setiap periode (biasanya setiap hari). Pertama-tama, kita harus menghitung pergerakan arah (+DM dan -DM):
- UpMove = harga tertinggi hari ini - harga tertinggi kemarin
- DownMove = terendah kemarin - terendah hari ini
- jika UpMove > DownMove dan UpMove > 0, maka +DM = UpMove, jika tidak +DM = 0
- jika DownMove > UpMove dan DownMove > 0, maka -DM = DownMove, jika tidak -DM = 0
Setelah memilih jumlah periode (Wilder awalnya menggunakan 14 hari), +DI dan -DI adalah:
- +DI = 100 kali rata-rata pergerakan yang diperhalus dari (+DM) dibagi dengan rata-rata rentang sebenarnya
- -DI = 100 kali rata-rata pergerakan yang diperhalus dari (-DM) dibagi dengan rata-rata kisaran sebenarnya
Rata-rata bergerak yang diperhalus dihitung selama jumlah periode yang dipilih, dan rata-rata kisaran sebenarnya adalah rata-rata yang diperhalus dari kisaran sebenarnya. Kemudian:
ADX = 100 kali rata-rata bergerak yang diperhalus dari nilai absolut (+DI - -DI) dibagi dengan (+DI + -DI)
Variasi dari perhitungan ini biasanya melibatkan penggunaan berbagai jenis rata-rata bergerak, seperti rata-rata bergerak eksponensial, rata-rata bergerak tertimbang, atau rata-rata bergerak adaptif.[3]
Referensi
sunting- ^ J. Welles Wilder, Jr. (June 1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Greensboro, NC: Trend Research. ISBN 978-0894590276.
- ^ Michael D. Sheimo (1998). Cashing in on the Dow: using Dow theory to trade and determine trends in today's markets. CRC Press. hlm. 87. ISBN 978-0-910944-06-9.
- ^ Do Adaptive Moving Averages Lead To Better Results? By Michael Carr
